Các công thức quan trọng với giao dịch Futures
23/12/2022

Thân gửi cộng đồng Nami,


Giao dịch Futures được coi là một trong những dạng giao dịch phức tạp với nhiều chỉ số và các công thức đặc thù, nhằm giải đáp những thắc mắc từ cộng đồng người dùng và cung cấp thêm các thông tin hữu dụng cho người dùng trong quá trình giao dịch Nami Futures và NAO Futures, Nami Futures xin tổng hợp các công thức của các chỉ số quan trọng với giao dịch Futures như sau


1.Lợi nhuận

Công thức tính Lợi nhuận với giao dịch Futures như sau:

Với lệnh Mua (Long)

  • Cách 1: Lợi nhuận = (Giá đóng - Giá mở) x Số lượng tài sản giao dịch - Phí giao dịch
  • Cách 2: Lợi nhuận = (Giá đóng - Giá mở) / Giá mở x Khối lượng vị thế khi mở - Phí giao dịch

Với lệnh Bán (Short)

  • Cách 1: Lợi nhuận = (Giá mở - Giá đóng) x Số lượng tài sản giao dịch - Phí giao dịch
  • Cách 2: Lợi nhuận = (Giá mở - Giá đóng) / Giá mở x Khối lượng vị thế khi mở - Phí giao dịch

Lưu ý:

  • Khi người dùng dùng các tài sản ngoài tài sản cơ sở là VNST, VNDC hoặc USDT để làm phí giao dịch (như NAMI hoặc NAO), phí giao dịch này sẽ không còn được tính vào Lợi nhuận vị thế thực tế khi đóng. Tuy nhiên với Lợi nhuận dự kiến, phần phí đóng vị thế dự kiến sẽ luôn được tạm tính bằng tài sản cơ sở.
  • Khối lượng giao dịch khi mở = Số lượng tài sản giao dịch x Giá tài sản khi mở
  • Khối lượng giao dịch khi đóng = Số lượng tài sản giao dịch x Giá tài sản khi đóng

2.Tỷ lệ lợi nhuận

Tỷ lệ lợi nhuận = Lợi nhuận / Ký quỹ x 100%


3.Phí giao dịch

Phí giao dịch = Mức phí giao dịch x Khối lượng giao dịch khi mở và đóng


Lưu ý: Tùy vào tài sản người dùng sử dụng để tính phí, mức phí giao dịch sẽ giao động từ 0.036% đến 0.06%. Với Nami Futures: 0.042% (NAMI), 0.06% (VNST, VNDC và USDT), với NAO Futures: 0.036% (NAO), 0.045% (NAMI), 0.06% (VNST, VNDC và USDT), trong đó:

Với các cặp giao dịch USDT:

Phí giao dịch với tài sản khác ngoài tài sản cơ sở = Mức phí giao dịch x Khối lượng giao dịch khi mở và đóng / (Tỷ giá tài sản tính phí với VNST hoặc VNDC tương ứng / Tỷ giá USDTVNDC ở thời điểm tính phí)

Với các cặp giao dịch VNST và VNDC:

Phí giao dịch với tài sản khác ngoài tài sản cơ sở = Mức phí giao dịch x Khối lượng giao dịch khi mở và đóng / Tỷ giá tài sản tính phí với VNST hoặc VNDC tương ứng


Ví dụ:

Người dùng đặt vị thế Mua (Long) với cặp BTC/VNST ở mức Giá mở là 1,000,000,000 VNST và Giá đóng vị thế là 1,050,000,000 VNST. Khối lượng vị thế khi mở là 100,000,000 VNST (tức số lượng tài sản của vị thế là 0.1 BTC), Đòn bẩy x10 và Ký quỹ là 10,000,000 VNST, người dùng sử dụng VNST để làm phí.

Khi đó:

Phí giao dịch  = 0.06% * (100,000,000 + 105,000,000) = 123,000 VNST

Lợi nhuận = (1,050,000,000 - 1,000,000,000) * 0.1 - 123,000 = 4,877,000 VNST

Tỷ lệ Lợi nhuận = 4,877,000 / 10,000,000 * 100% = 48.77%


Người dùng có thể gia tăng lợi nhuận nếu sử dụng token NAO làm tài sản tính phí, giả sử khi tính phí mở và đóng, tỷ giá NAO/VNST là 1,300, khi đó:

Phí giao dịch với NAO =  0.036% * (100,000,000 + 105,000,000) / 1,300 = 56.77 NAO

Lợi nhuận = (1,050,000,000 - 1,000,000,000) * 0.1 = 5,000,000 VNST

Tỷ lệ Lợi nhuận = 5,000,000 / 10,000,000 * 100% = 50%


4.Giá kích hoạt

Giá kích hoạt là mức giá mà ở đó các lệnh chờ sẽ được kích hoạt, bao gồm các lệnh chờ mở (lệnh giới hạn), các lệnh chờ đóng (SL-TP), các lệnh thêm khối lượng dạng giới hạn, các lệnh đóng từng phần dạng giới hạn...

Mức Giá kích hoạt này được quy định bởi các chỉ số sau:

  • Giá kích hoạt tối thiểu: là mức giá kích hoạt nhỏ nhất có thể cài đặt
  • Giá kích hoạt tối đa: là mức giá kích hoạt lớn nhất có thể cài đặt
  • Tỷ lệ khoảng cách giá: tỷ lệ chênh lệch tối thiểu giữa giá kích hoạt và giá thị trường ở thời điểm cài đặt

Ví dụ:

Cặp giao dịch BTC/VNDC có giá thị trường là 390,000,000 VNDC, với các quy định giao dịch về Giá kích hoạt như sau:

  • Giá kích hoạt tối thiểu: 195,000,000 VNDC
  • Giá kích hoạt tối đa: 789,000,000 VNDC
  • Tỷ lệ khoảng cách giá: 0.07%

Khi đó, khoảng cách giá tối thiểu sẽ là 0.07% * 390,000,000 = 273,000 VNDC, người dùng cần đặt giá kích hoạt không chênh lệch quá 273,000 VNDC với giá thị trường, tức không lớn hơn 390,000,000 - 273,000 = 389,727,000 VNDC và không nhỏ hơn 390,000,000 + 273,000 = 390,273,000 VNDC

Như vậy, người dùng sẽ cần cài đặt giá kích hoạt cho các lệnh chờ trong các khoảng giá sau:

  • 195,000,000 < Giá kích hoạt < 389,727,000; và
  • 390,273,000 < Giá kích hoạt < 789,000,000

5.Phí thanh lý

Phí thanh lý có tên đầy đủ là Phí bảo hiểm thanh lý, là khoản chi phí người dùng phải chịu khi vị thế bị thanh lý để bù đắp cho phần thiếu hụt tài khoản trong trường hợp số dư tài khoản Futures dưới 0 (âm tài khoản). Khoản phí này được tính ngoài số ký quỹ của vị thế và sẽ được trừ trực tiếp vào số dư tài khoản Futures.

Lưu ý: Vị thế giao dịch sẽ bị thanh lý khi có Lợi nhuận âm vượt quá số Ký Quỹ

Hiện tại Nami Futures đang áp dụng tỷ lệ phí thanh lý là 1% cho tất cả các cặp giao dịch

Phí thanh lý = Tỷ lệ phí thanh lý * Khối lượng vị thế khi đóng

Ví dụ:

Người dùng có vị thế Bán (Short) với cặp BTC/VNDC với Khối lượng khi mở là 40,000,000 VNDC và Khối lượng khi đóng là 35,000,000 VNDC.

Khi đó:

Phí thanh lý = 35,000,000 * 1% = 350,000 VNDC


Thông tin thêm:

Trân trọng,


Nami có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch hợp đồng tương lai có rủi ro cao và khả năng có cả lãi và lỗ đáng kể. Lợi nhuận trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Tất cả số dư ký quỹ của bạn có thể bị thanh lý trong trường hợp giá biến động mạnh. Thông tin ở đây không nên được xem là một lời khuyên tài chính hay đầu tư từ Nami. Hãy tự chấp nhận rủi ro khi sử dụng mọi chiến lược giao dịch. Nami sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát nào phát sinh từ việc bạn sử dụng sản phẩm giao dịch Hợp đồng tương lai.


Về Nami Corporation

Nami Corp. là một startup FinTech hoạt động trong lĩnh vực Đầu tư và Công nghệ trên nền tảng công nghệ Blockchain. Nami đã xây dựng và phát triển một hệ sinh thái bao gồm các sản phẩm và dịch vụ tài chính để hỗ trợ toàn diện cho nhà đầu tư, tối ưu hoá các hoạt động và lợi nhuận của cộng đồng với khẩu hiệu “Change mindset, make giant steps”.

___

Tải ứng dụng Nami Exchange tại:

Hoặc website: https://nami.exchange/

Cộng đồng của Nami: